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Stantec Inc 백테스트
Stantec Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.6%, MDD -58.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 10.9%, MDD -23.1%, Sharpe 0.77, 시장 노출 30%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.0%, MDD -55.3%, 노출 63%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.6 |
10.9% | -23.1% | 0.77 | 0.47 | 22.1배 | 76 | 30% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=31 |
12.0% | -55.3% | 0.64 | 0.22 | 29.7배 | 100 | 63% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
11.6% | -46.8% | 0.64 | 0.25 | 26.9배 | 88 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=21, mult=3.5 |
9.0% | -30.7% | 0.63 | 0.29 | 13.3배 | 84 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=224 |
10.9% | -59.4% | 0.59 | 0.18 | 22.5배 | 44 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=85 |
10.8% | -62.9% | 0.58 | 0.17 | 21.8배 | 62 | 68% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=-0.02 |
8.3% | -64.0% | 0.47 | 0.13 | 10.9배 | 206 | 71% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=19 |
5.2% | -37.0% | 0.42 | 0.14 | 4.6배 | 174 | 30% |
| MACD fast=31, slow=70, signal=31 |
6.3% | -58.3% | 0.41 | 0.11 | 6.2배 | 199 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
6.3% | -54.1% | 0.40 | 0.12 | 6.2배 | 221 | 56% |
| 매수후보유 | 18.6% | -58.1% | 0.73 | 0.32 | 165.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 46일 평균의 상단 밴드(변동성 2.6배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 46일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.