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TELUS Corporation 백테스트
TELUS Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.3%, MDD -33.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 2.6%, MDD -89.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.3%, MDD -33.4%, Sharpe 0.51, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.7%p 높고, MDD는 56.2%p 개선됐습니다(CAGR 7.3%, MDD -33.4%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=192 |
7.3% | -33.4% | 0.51 | 0.22 | 9.3배 | 34 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=77 |
5.9% | -42.0% | 0.44 | 0.14 | 6.2배 | 44 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=147 |
5.9% | -39.9% | 0.43 | 0.15 | 6.2배 | 38 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=187, threshold=-0.08 |
3.7% | -69.6% | 0.29 | 0.05 | 3.1배 | 148 | 74% |
| Supertrend period=25, mult=4.8 |
2.8% | -43.5% | 0.25 | 0.06 | 2.4배 | 96 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.3 |
1.9% | -39.9% | 0.21 | 0.05 | 1.8배 | 106 | 28% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=35 |
0.8% | -10.0% | 0.20 | 0.08 | 1.3배 | 16 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=22, mult=4 |
0.6% | -14.6% | 0.14 | 0.04 | 1.2배 | 22 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-3.4% | -78.4% | -0.13 | -0.04 | 0.3배 | 269 | 53% |
| MACD fast=19, slow=54, signal=14 |
-5.5% | -88.3% | -0.25 | -0.06 | 0.2배 | 377 | 50% |
| 매수후보유 | 2.6% | -89.6% | 0.23 | 0.03 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 192일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 192일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.