추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CA
Toronto-Dominion Bank 백테스트
Toronto-Dominion Bank의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 97%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.7%, MDD -57.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 11.1%, MDD -53.2%, Sharpe 0.61, 시장 노출 97%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=26, threshold=-0.13 |
11.1% | -53.2% | 0.61 | 0.21 | 27.5배 | 59 | 97% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=60, k=2.9 |
5.2% | -31.1% | 0.59 | 0.17 | 4.9배 | 43 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=69 |
8.1% | -41.0% | 0.56 | 0.20 | 11.7배 | 55 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=104 |
7.4% | -36.9% | 0.53 | 0.20 | 9.4배 | 83 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=80, slow=124 |
7.1% | -46.1% | 0.51 | 0.15 | 8.7배 | 39 | 70% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=13, mult=1.5 |
5.2% | -47.7% | 0.44 | 0.11 | 5.0배 | 207 | 52% |
| Supertrend period=12, mult=4.3 |
4.9% | -39.3% | 0.39 | 0.12 | 4.5배 | 133 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=13 |
4.0% | -58.5% | 0.37 | 0.07 | 3.4배 | 197 | 39% |
| MACD fast=24, slow=40, signal=18 |
0.9% | -69.0% | 0.13 | 0.01 | 1.3배 | 342 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-0.4% | -79.9% | 0.05 | -0.00 | 0.9배 | 302 | 58% |
| 매수후보유 | 11.7% | -57.0% | 0.60 | 0.21 | 33.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 26일 수익률이 -13%보다 크면 매수
- 매도 — 26일 수익률이 -13% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.