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Troilus Mining Corp 백테스트
Troilus Mining Corp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -23.8%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 4.9%, MDD -82.4%, Sharpe 0.36, 시장 노출 26%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=72, slow=173 |
4.9% | -82.4% | 0.36 | 0.06 | 4.2배 | 23 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=77, slow=182 |
-3.8% | -96.5% | 0.34 | -0.04 | 0.3배 | 45 | 34% |
| MACD fast=38, slow=45, signal=32 |
-27.5% | -100.0% | 0.27 | -0.27 | 0.0배 | 210 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-17.1% | -100.0% | 0.19 | -0.17 | 0.0배 | 154 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=67, threshold=16 |
-3.3% | -92.3% | 0.11 | -0.04 | 0.4배 | 34 | 11% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=72 |
-25.5% | -100.0% | 0.07 | -0.25 | 0.0배 | 74 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=50, threshold=-0.03 |
-43.9% | -100.0% | -0.05 | -0.44 | 0.0배 | 504 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.6 |
-23.5% | -100.0% | -0.10 | -0.23 | 0.0배 | 94 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=14, mult=4 |
-27.1% | -100.0% | -0.17 | -0.27 | 0.0배 | 96 | 17% |
| Supertrend period=5, mult=5 |
-48.7% | -100.0% | -0.23 | -0.49 | 0.0배 | 229 | 51% |
| 매수후보유 | -23.8% | -100.0% | 0.52 | -0.24 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 72일 지수이동평균이 173일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 72일선이 173일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.