추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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TD Q Canadian Dividend ETF Trust Units 백테스트
TD Q Canadian Dividend ETF Trust Units의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.2%, MDD -14.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -46.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.2%, MDD -14.2%, Sharpe 1.33, 시장 노출 72%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.3%p 높고, MDD는 32.5%p 개선됐습니다(CAGR 12.2%, MDD -14.2%, 노출 72%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=160 |
12.2% | -14.2% | 1.33 | 0.87 | 2.2배 | 11 | 72% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=55 |
10.7% | -15.9% | 1.33 | 0.67 | 2.0배 | 7 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=76, k=2 |
7.7% | -8.4% | 1.23 | 0.92 | 1.6배 | 13 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=84, threshold=-0.03 |
11.3% | -23.6% | 1.13 | 0.48 | 2.0배 | 31 | 82% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=19 |
4.3% | -5.6% | 1.10 | 0.78 | 1.3배 | 6 | 21% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=70 |
9.7% | -14.4% | 1.06 | 0.67 | 1.9배 | 13 | 73% |
| Supertrend period=9, mult=1.8 |
6.6% | -13.5% | 0.68 | 0.49 | 1.5배 | 115 | 67% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=13, mult=1.6 |
4.7% | -17.3% | 0.62 | 0.27 | 1.4배 | 55 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.02 |
5.4% | -26.0% | 0.59 | 0.21 | 1.4배 | 35 | 73% |
| MACD fast=13, slow=59, signal=14 |
0.6% | -18.4% | 0.12 | 0.04 | 1.0배 | 83 | 52% |
| 매수후보유 | 9.9% | -46.7% | 0.59 | 0.21 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 25일 평균가격이 160일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 25일 평균이 160일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.