추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CA
Trisura Group Ltd. 백테스트
Trisura Group Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 18.4%, MDD -29.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 23.1%, MDD -40.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 16.5%, MDD -34.6%, Sharpe 0.88, 시장 노출 26%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 22.5%, MDD -38.7%, 노출 72%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 6.5%p 낮지만, MDD는 5.5%p 개선됐습니다(CAGR 18.4%, MDD -29.9%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=16 |
16.5% | -34.6% | 0.88 | 0.48 | 3.9배 | 18 | 26% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=-0.05 |
22.5% | -38.7% | 0.86 | 0.58 | 6.0배 | 37 | 72% |
| MACD fast=10, slow=46, signal=14 |
18.7% | -44.9% | 0.84 | 0.42 | 4.5배 | 104 | 48% |
| Supertrend period=8, mult=5 |
18.4% | -29.9% | 0.82 | 0.62 | 4.4배 | 27 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=15 |
17.1% | -34.2% | 0.81 | 0.50 | 4.0배 | 54 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=3.2 |
9.3% | -17.6% | 0.79 | 0.53 | 2.2배 | 22 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=29, mult=3.2 |
12.5% | -36.1% | 0.76 | 0.35 | 2.8배 | 30 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=40 |
15.5% | -31.6% | 0.70 | 0.49 | 3.6배 | 57 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
14.0% | -41.7% | 0.68 | 0.34 | 3.2배 | 70 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=138 |
15.1% | -38.9% | 0.65 | 0.39 | 3.5배 | 33 | 64% |
| 매수후보유 | 23.1% | -40.1% | 0.79 | 0.58 | 6.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 16 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 16) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.