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Vanguard All-Equity ETF Portfolio 백테스트
Vanguard All-Equity ETF Portfolio의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 9.4%, MDD -12.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 12.2%, MDD -30.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 12.6%, MDD -19.4%, Sharpe 1.00, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 11.0%p 개선됐습니다(CAGR 9.4%, MDD -12.2%, 노출 74%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=21, threshold=-0.09 |
12.6% | -19.4% | 1.00 | 0.65 | 2.4배 | 5 | 98% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=53 |
10.4% | -17.9% | 0.98 | 0.58 | 2.1배 | 15 | 86% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=144 |
9.4% | -12.2% | 0.98 | 0.77 | 2.0배 | 15 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=137 |
9.2% | -13.7% | 0.94 | 0.67 | 1.9배 | 15 | 75% |
| Supertrend period=27, mult=4.8 |
4.9% | -20.6% | 0.57 | 0.24 | 1.4배 | 37 | 68% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
2.1% | -24.6% | 0.28 | 0.09 | 1.2배 | 78 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=25, mult=1.6 |
1.6% | -15.5% | 0.24 | 0.10 | 1.1배 | 72 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=1.1 |
1.4% | -13.2% | 0.21 | 0.10 | 1.1배 | 78 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=35 |
0.3% | -2.7% | 0.21 | 0.12 | 1.0배 | 4 | 3% |
| MACD fast=17, slow=46, signal=11 |
0.5% | -19.5% | 0.10 | 0.02 | 1.0배 | 104 | 50% |
| 매수후보유 | 12.2% | -30.5% | 0.81 | 0.40 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 21일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 21일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.