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Vanguard S&P 500 Index ETF 백테스트
Vanguard S&P 500 Index ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 13.2%, MDD -19.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.8%, MDD -27.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.2%, MDD -19.9%, Sharpe 1.10, 시장 노출 88%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 14.6%, MDD -25.0%, 노출 98%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 낮지만, MDD는 7.8%p 개선됐습니다(CAGR 13.2%, MDD -19.9%, 노출 88%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=53 |
13.2% | -19.9% | 1.10 | 0.67 | 5.5배 | 27 | 88% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=22, threshold=-0.09 |
14.6% | -25.0% | 1.07 | 0.58 | 6.5배 | 13 | 98% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=45 |
11.5% | -17.7% | 1.03 | 0.65 | 4.4배 | 27 | 80% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=103 |
10.5% | -19.9% | 0.96 | 0.53 | 3.9배 | 35 | 77% |
| Supertrend period=23, mult=4.8 |
7.6% | -16.1% | 0.79 | 0.47 | 2.7배 | 55 | 70% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=98, k=0.4 |
7.1% | -21.0% | 0.72 | 0.34 | 2.6배 | 73 | 73% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=14, mult=1.5 |
5.0% | -22.2% | 0.56 | 0.22 | 1.9배 | 104 | 67% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
4.7% | -17.0% | 0.53 | 0.28 | 1.9배 | 130 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=17 |
1.0% | -21.8% | 0.19 | 0.05 | 1.2배 | 86 | 32% |
| MACD fast=19, slow=66, signal=14 |
1.0% | -18.9% | 0.16 | 0.05 | 1.1배 | 164 | 52% |
| 매수후보유 | 15.8% | -27.7% | 1.02 | 0.57 | 7.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 20일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 53일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.