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Winpak Ltd. 백테스트
Winpak Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.7%, MDD -69.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.7%, MDD -63.8%, Sharpe 0.34, 시장 노출 84%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=74 |
5.7% | -63.8% | 0.34 | 0.09 | 5.2배 | 83 | 84% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=118 |
4.6% | -72.3% | 0.31 | 0.06 | 3.9배 | 59 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=211 |
4.4% | -60.6% | 0.31 | 0.07 | 3.6배 | 42 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
4.1% | -56.9% | 0.29 | 0.07 | 3.3배 | 213 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=-0.09 |
1.9% | -78.7% | 0.20 | 0.02 | 1.8배 | 205 | 81% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=36 |
0.6% | -10.9% | 0.17 | 0.06 | 1.2배 | 10 | 2% |
| Supertrend period=29, mult=3.3 |
0.8% | -54.6% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 219 | 52% |
| MACD fast=20, slow=56, signal=20 |
0.5% | -76.9% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 283 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.6 |
-0.8% | -64.8% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 195 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=19, mult=4 |
-0.9% | -60.4% | 0.01 | -0.01 | 0.8배 | 96 | 23% |
| 매수후보유 | 9.7% | -69.6% | 0.46 | 0.14 | 16.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 17일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 74일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.