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TMX Group Ltd. 백테스트
TMX Group Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.0%, MDD -61.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 9.1%, MDD -43.1%, Sharpe 0.59, 시장 노출 63%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.4%, MDD -57.9%, 노출 81%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=4.7 |
9.1% | -43.1% | 0.59 | 0.21 | 7.4배 | 65 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=74 |
10.4% | -57.9% | 0.58 | 0.18 | 9.6배 | 51 | 81% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=13 |
6.5% | -30.0% | 0.52 | 0.22 | 4.2배 | 136 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=155 |
7.5% | -40.9% | 0.50 | 0.18 | 5.3배 | 49 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=83 |
7.5% | -40.7% | 0.49 | 0.18 | 5.2배 | 55 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=15, mult=2.2 |
6.2% | -35.7% | 0.49 | 0.17 | 3.9배 | 103 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=90, threshold=-0.03 |
5.1% | -62.9% | 0.36 | 0.08 | 3.1배 | 171 | 71% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
4.2% | -58.9% | 0.33 | 0.07 | 2.6배 | 185 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.3 |
3.3% | -38.1% | 0.29 | 0.09 | 2.1배 | 147 | 48% |
| MACD fast=22, slow=54, signal=27 |
3.3% | -56.1% | 0.28 | 0.06 | 2.1배 | 197 | 48% |
| 매수후보유 | 13.0% | -61.0% | 0.62 | 0.21 | 16.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 4.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.