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iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF 백테스트
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.0%, MDD -73.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.3%, MDD -19.0%, Sharpe 0.30, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 2.7%, MDD -67.4%, 노출 54%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.5 |
2.3% | -19.0% | 0.30 | 0.12 | 1.8배 | 10 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=159 |
2.7% | -67.4% | 0.23 | 0.04 | 1.9배 | 52 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=32 |
2.3% | -78.0% | 0.23 | 0.03 | 1.8배 | 160 | 79% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=141 |
1.7% | -73.7% | 0.20 | 0.02 | 1.5배 | 48 | 54% |
| Supertrend period=5, mult=4.9 |
1.6% | -83.0% | 0.19 | 0.02 | 1.5배 | 102 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=45, threshold=-0.04 |
0.2% | -78.0% | 0.14 | 0.00 | 1.0배 | 342 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=30, mult=1.5 |
0.5% | -70.9% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 164 | 43% |
| MACD fast=19, slow=53, signal=15 |
-3.0% | -78.4% | 0.01 | -0.04 | 0.5배 | 305 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=26 |
-0.2% | -28.9% | 0.01 | -0.01 | 1.0배 | 10 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
-3.5% | -82.7% | -0.01 | -0.04 | 0.4배 | 358 | 53% |
| 매수후보유 | 8.0% | -73.7% | 0.39 | 0.11 | 7.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 54일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 54일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.