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iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF 백테스트
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 6.3%, MDD -28.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.0%, MDD -49.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.3%, MDD -26.7%, Sharpe 0.59, 시장 노출 67%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 6.3%, MDD -28.2%, 노출 93%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 낮지만, MDD는 22.9%p 개선됐습니다(CAGR 6.3%, MDD -28.2%, 노출 93%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=122 |
5.3% | -26.7% | 0.59 | 0.20 | 3.7배 | 73 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=-0.11 |
6.3% | -28.2% | 0.54 | 0.22 | 4.7배 | 51 | 93% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=55 |
4.8% | -30.6% | 0.54 | 0.16 | 3.3배 | 69 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=73 |
5.0% | -27.2% | 0.53 | 0.18 | 3.5배 | 43 | 73% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=8, mult=1.7 |
2.6% | -28.4% | 0.35 | 0.09 | 1.9배 | 141 | 57% |
| Supertrend period=17, mult=3.7 |
2.9% | -36.3% | 0.33 | 0.08 | 2.1배 | 151 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.2 |
2.4% | -26.8% | 0.33 | 0.09 | 1.8배 | 125 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=31 |
0.5% | -4.1% | 0.28 | 0.11 | 1.1배 | 6 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-1.4% | -54.6% | -0.09 | -0.03 | 0.7배 | 249 | 61% |
| MACD fast=14, slow=41, signal=15 |
-2.8% | -64.3% | -0.23 | -0.04 | 0.5배 | 346 | 51% |
| 매수후보유 | 6.0% | -49.5% | 0.44 | 0.12 | 4.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 9일 평균가격이 122일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 9일 평균이 122일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.