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iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) 백테스트
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.7%, MDD -29.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.0%, MDD -38.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 14.6%, MDD -32.1%, Sharpe 0.84, 시장 노출 91%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 낮지만, MDD는 6.6%p 개선됐습니다(CAGR 12.7%, MDD -29.1%, 노출 78%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=153, threshold=-0.1 |
14.6% | -32.1% | 0.84 | 0.45 | 8.0배 | 27 | 91% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=139 |
12.7% | -29.1% | 0.80 | 0.44 | 6.2배 | 19 | 78% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=107 |
11.3% | -24.3% | 0.78 | 0.46 | 5.1배 | 41 | 79% |
| Supertrend period=24, mult=5 |
9.4% | -18.3% | 0.78 | 0.51 | 3.9배 | 64 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=49 |
11.4% | -40.4% | 0.74 | 0.28 | 5.1배 | 48 | 86% |
| MACD fast=20, slow=74, signal=30 |
6.0% | -31.8% | 0.55 | 0.19 | 2.4배 | 118 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.4 |
4.5% | -26.7% | 0.44 | 0.17 | 1.9배 | 88 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
4.8% | -29.3% | 0.42 | 0.16 | 2.0배 | 150 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=27, mult=2.2 |
3.6% | -24.7% | 0.36 | 0.15 | 1.7배 | 98 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=15 |
1.6% | -18.3% | 0.24 | 0.09 | 1.3배 | 74 | 24% |
| 매수후보유 | 16.0% | -38.7% | 0.82 | 0.41 | 9.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 153일 수익률이 -10%보다 크면 매수
- 매도 — 153일 수익률이 -10% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.