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iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) 백테스트
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 5.9%, MDD -31.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.0%, MDD -59.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.9%, MDD -31.6%, Sharpe 0.52, 시장 노출 73%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 27.4%p 개선됐습니다(CAGR 5.9%, MDD -31.6%, 노출 73%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=219 |
5.9% | -31.6% | 0.52 | 0.19 | 4.0배 | 27 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=146 |
5.0% | -21.6% | 0.48 | 0.23 | 3.2배 | 41 | 71% |
| ROC 모멘텀 n=178, threshold=-0.08 |
5.6% | -32.0% | 0.46 | 0.18 | 3.8배 | 67 | 86% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=75 |
3.8% | -32.8% | 0.40 | 0.12 | 2.5배 | 37 | 66% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
2.0% | -41.0% | 0.24 | 0.05 | 1.6배 | 87 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=27, mult=3.5 |
0.7% | -27.7% | 0.13 | 0.03 | 1.2배 | 76 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=3 |
0.1% | -4.4% | 0.11 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-2.6% | -60.6% | -0.17 | -0.04 | 0.5배 | 245 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=25 |
-0.2% | -8.4% | -0.23 | -0.03 | 0.9배 | 2 | 0% |
| MACD fast=14, slow=25, signal=15 |
-4.9% | -74.9% | -0.38 | -0.07 | 0.3배 | 390 | 51% |
| 매수후보유 | 6.0% | -59.0% | 0.40 | 0.10 | 4.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 31일 평균가격이 219일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일 평균이 219일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.