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iShares S&P/TSX Capped Utilities Index Fund 백테스트
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 3.7%, MDD -37.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.1%, MDD -34.8%, Sharpe 0.37, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=15, threshold=-0.1 |
4.1% | -34.8% | 0.37 | 0.12 | 1.8배 | 9 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=36 |
2.3% | -22.5% | 0.36 | 0.10 | 1.4배 | 27 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=378 |
3.7% | -37.8% | 0.35 | 0.10 | 1.7배 | 7 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=242 |
3.2% | -37.8% | 0.32 | 0.08 | 1.6배 | 15 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=40 |
0.1% | -4.7% | 0.07 | 0.02 | 1.0배 | 10 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=16, mult=4 |
-0.0% | -5.2% | -0.01 | -0.01 | 1.0배 | 6 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.5 |
-0.1% | -5.5% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 4 | 3% |
| Supertrend period=8, mult=4.4 |
-1.1% | -41.9% | -0.10 | -0.03 | 0.8배 | 79 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-2.5% | -44.6% | -0.23 | -0.06 | 0.7배 | 135 | 57% |
| MACD fast=15, slow=25, signal=24 |
-4.4% | -52.0% | -0.45 | -0.08 | 0.5배 | 194 | 51% |
| 매수후보유 | 3.7% | -37.8% | 0.31 | 0.10 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 15일 수익률이 -10%보다 크면 매수
- 매도 — 15일 수익률이 -10% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.