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BMO S&P 500 Index ETF 백테스트
BMO S&P 500 Index ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 13.2%, MDD -19.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.8%, MDD -26.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.2%, MDD -19.9%, Sharpe 1.11, 시장 노출 88%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 낮지만, MDD는 7.0%p 개선됐습니다(CAGR 13.2%, MDD -19.9%, 노출 88%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=60 |
13.2% | -19.9% | 1.11 | 0.66 | 5.5배 | 27 | 88% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=57 |
11.4% | -17.6% | 1.03 | 0.64 | 4.4배 | 29 | 79% |
| ROC 모멘텀 n=72, threshold=-0.09 |
11.6% | -33.9% | 0.90 | 0.34 | 4.5배 | 29 | 95% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=131 |
10.0% | -18.2% | 0.90 | 0.55 | 3.7배 | 27 | 78% |
| Supertrend period=22, mult=4.8 |
7.9% | -14.1% | 0.82 | 0.56 | 2.8배 | 53 | 71% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
5.7% | -16.8% | 0.62 | 0.34 | 2.1배 | 128 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.2 |
4.4% | -19.0% | 0.53 | 0.23 | 1.8배 | 104 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=17, mult=3.8 |
3.3% | -15.6% | 0.46 | 0.21 | 1.6배 | 54 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=6 |
3.0% | -25.8% | 0.36 | 0.12 | 1.5배 | 172 | 67% |
| MACD fast=21, slow=73, signal=17 |
2.3% | -14.7% | 0.31 | 0.16 | 1.4배 | 140 | 52% |
| 매수후보유 | 15.8% | -26.9% | 1.03 | 0.59 | 7.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 19일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 60일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.