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Alcon AG 백테스트
Alcon AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 1.3%, MDD -42.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 0.6%, MDD -1.8%, Sharpe 0.57, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.8%, MDD -2.7%, 노출 1%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=4, atrPeriod=14, mult=3 |
0.6% | -1.8% | 0.57 | 0.33 | 1.0배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.5 |
0.8% | -2.7% | 0.47 | 0.29 | 1.1배 | 2 | 1% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=5, threshold=-0.09 |
0.2% | -40.2% | 0.14 | 0.01 | 1.0배 | 25 | 98% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=216 |
-2.0% | -39.0% | -0.06 | -0.05 | 0.9배 | 12 | 41% |
| MACD fast=14, slow=28, signal=16 |
-4.0% | -46.7% | -0.13 | -0.09 | 0.7배 | 91 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=38 |
-0.2% | -3.9% | -0.19 | -0.06 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=56 |
-5.8% | -46.7% | -0.19 | -0.12 | 0.6배 | 25 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=142 |
-8.1% | -46.1% | -0.41 | -0.18 | 0.5배 | 24 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
-10.0% | -60.1% | -0.49 | -0.17 | 0.5배 | 98 | 52% |
| Supertrend period=27, mult=4.2 |
-10.4% | -63.4% | -0.51 | -0.16 | 0.4배 | 39 | 55% |
| 매수후보유 | 1.3% | -42.4% | 0.19 | 0.03 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 4일 평균 + 변동성 3배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 4일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.