추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CH
ams-OSRAM AG 백테스트
ams-OSRAM AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.9%, MDD -29.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -0.4%, MDD -98.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 22.1%, MDD -59.8%, Sharpe 0.74, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 22.5%p 높고, MDD는 39.0%p 개선됐습니다(CAGR 3.9%, MDD -29.3%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=123 |
22.1% | -59.8% | 0.74 | 0.37 | 87.5배 | 33 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0.12 |
19.7% | -52.3% | 0.72 | 0.38 | 56.1배 | 107 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=122 |
18.7% | -70.9% | 0.68 | 0.26 | 46.2배 | 33 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=76 |
15.3% | -79.9% | 0.58 | 0.19 | 24.4배 | 27 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.2 |
6.6% | -36.0% | 0.44 | 0.18 | 4.2배 | 39 | 17% |
| Supertrend period=15, mult=3.4 |
8.8% | -82.6% | 0.42 | 0.11 | 6.6배 | 129 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=17, mult=2.5 |
7.6% | -78.1% | 0.40 | 0.10 | 5.1배 | 89 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=29 |
3.9% | -29.3% | 0.36 | 0.13 | 2.4배 | 18 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
5.5% | -89.8% | 0.33 | 0.06 | 3.3배 | 275 | 54% |
| MACD fast=18, slow=21, signal=15 |
0.5% | -90.8% | 0.22 | 0.01 | 1.1배 | 321 | 51% |
| 매수후보유 | -0.4% | -98.8% | 0.27 | -0.00 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 42일 평균가격이 123일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일 평균이 123일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.