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UBS Gold hCHF ETF Units -CHF acc- 백테스트
UBS Gold hCHF ETF Units -CHF acc-의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 4.9%, MDD -26.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -48.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.2%, MDD -31.6%, Sharpe 0.54, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 높고, MDD는 17.1%p 개선됐습니다(CAGR 4.9%, MDD -26.5%, 노출 44%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=150 |
6.2% | -31.6% | 0.54 | 0.20 | 2.7배 | 28 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=148, exitN=80 |
4.9% | -26.5% | 0.46 | 0.18 | 2.2배 | 14 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.1 |
3.4% | -24.1% | 0.37 | 0.14 | 1.7배 | 56 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=77 |
4.0% | -45.6% | 0.37 | 0.09 | 1.9배 | 42 | 57% |
| Supertrend period=10, mult=4.7 |
3.6% | -34.5% | 0.37 | 0.10 | 1.8배 | 68 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=26, mult=2.1 |
2.8% | -36.5% | 0.31 | 0.08 | 1.6배 | 82 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=-0.04 |
2.9% | -55.4% | 0.28 | 0.05 | 1.6배 | 128 | 74% |
| MACD fast=23, slow=55, signal=17 |
0.9% | -43.0% | 0.14 | 0.02 | 1.2배 | 151 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=16 |
-0.2% | -40.7% | 0.02 | -0.01 | 1.0배 | 54 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-0.7% | -61.3% | -0.01 | -0.01 | 0.9배 | 132 | 51% |
| 매수후보유 | 4.9% | -48.7% | 0.37 | 0.10 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 150일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 150일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.