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Julius Baer Gruppe AG 백테스트
Julius Baer Gruppe AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 6.1%, MDD -88.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.8%, MDD -17.0%, Sharpe 0.40, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.9%, MDD -76.1%, 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=33 |
1.8% | -17.0% | 0.40 | 0.10 | 1.7배 | 8 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=214 |
6.9% | -76.1% | 0.35 | 0.09 | 8.1배 | 37 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=235 |
6.1% | -75.7% | 0.33 | 0.08 | 6.5배 | 39 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=63 |
3.0% | -80.9% | 0.24 | 0.04 | 2.5배 | 111 | 82% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=-0.04 |
3.2% | -82.3% | 0.24 | 0.04 | 2.7배 | 233 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=2.8 |
2.1% | -61.5% | 0.23 | 0.03 | 1.9배 | 56 | 15% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
2.4% | -88.4% | 0.21 | 0.03 | 2.1배 | 123 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=23, mult=0.9 |
1.2% | -84.6% | 0.17 | 0.01 | 1.5배 | 245 | 52% |
| MACD fast=14, slow=46, signal=16 |
-0.7% | -88.5% | 0.11 | -0.01 | 0.8배 | 398 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
-4.7% | -96.3% | -0.07 | -0.05 | 0.2배 | 547 | 53% |
| 매수후보유 | 6.1% | -88.2% | 0.33 | 0.07 | 6.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.