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Julius Baer Gruppe AG 백테스트
Julius Baer Gruppe AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.0%, MDD -88.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.7%, MDD -22.3%, Sharpe 0.37, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.7%, MDD -76.1%, 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=32 |
1.7% | -22.3% | 0.37 | 0.08 | 1.7배 | 10 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=214 |
6.7% | -76.1% | 0.35 | 0.09 | 7.7배 | 37 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=157 |
4.4% | -76.1% | 0.28 | 0.06 | 3.8배 | 45 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=66, k=3.1 |
2.7% | -53.9% | 0.21 | 0.05 | 2.3배 | 24 | 12% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0.02 |
2.2% | -85.6% | 0.21 | 0.03 | 2.0배 | 225 | 52% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
2.3% | -88.4% | 0.21 | 0.03 | 2.0배 | 123 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=60 |
1.5% | -89.0% | 0.20 | 0.02 | 1.6배 | 101 | 77% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=27, mult=0.7 |
0.8% | -88.2% | 0.16 | 0.01 | 1.3배 | 269 | 53% |
| MACD fast=10, slow=42, signal=23 |
-0.7% | -89.1% | 0.11 | -0.01 | 0.8배 | 406 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-4.6% | -96.3% | -0.06 | -0.05 | 0.2배 | 542 | 53% |
| 매수후보유 | 6.0% | -88.2% | 0.33 | 0.07 | 6.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.