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Bachem Holding AG Class B 백테스트
Bachem Holding AG Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.3%, MDD -20.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 5.3%, MDD -83.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.2%, MDD -61.1%, Sharpe 0.45, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 높고, MDD는 22.3%p 개선됐습니다(CAGR 4.3%, MDD -20.1%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=129 |
8.2% | -61.1% | 0.45 | 0.13 | 9.2배 | 69 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=290 |
7.5% | -68.6% | 0.44 | 0.11 | 7.6배 | 37 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=54, threshold=17 |
4.3% | -20.1% | 0.44 | 0.21 | 3.3배 | 34 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=61 |
8.0% | -73.5% | 0.43 | 0.11 | 8.8배 | 55 | 64% |
| Supertrend period=17, mult=4.5 |
5.8% | -77.9% | 0.36 | 0.07 | 4.9배 | 77 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=-0.11 |
5.0% | -79.6% | 0.31 | 0.06 | 3.9배 | 133 | 77% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=24, mult=1.9 |
2.5% | -81.3% | 0.22 | 0.03 | 2.0배 | 127 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.4 |
1.1% | -85.0% | 0.15 | 0.01 | 1.4배 | 169 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-2.4% | -91.5% | 0.01 | -0.03 | 0.5배 | 473 | 51% |
| MACD fast=14, slow=56, signal=14 |
-7.1% | -93.6% | -0.20 | -0.08 | 0.1배 | 415 | 50% |
| 매수후보유 | 5.3% | -83.4% | 0.32 | 0.06 | 4.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 19일 평균가격이 129일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 19일 평균이 129일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.