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Burckhardt Compression Holding AG 백테스트
Burckhardt Compression Holding AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 7.4%, MDD -51.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.5%, MDD -75.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.8%, MDD -11.2%, Sharpe 0.51, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.0%, MDD -61.6%, 노출 71%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 5.7%p 낮지만, MDD는 63.8%p 개선됐습니다(CAGR 7.4%, MDD -51.4%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=34 |
2.8% | -11.2% | 0.51 | 0.25 | 1.8배 | 2 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=14, mult=3.2 |
2.8% | -15.6% | 0.43 | 0.18 | 1.7배 | 16 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=78 |
8.0% | -61.6% | 0.42 | 0.13 | 4.7배 | 42 | 71% |
| Supertrend period=20, mult=4.4 |
7.4% | -51.4% | 0.42 | 0.14 | 4.2배 | 70 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=176 |
6.9% | -61.7% | 0.40 | 0.11 | 3.8배 | 30 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.3 |
4.5% | -45.6% | 0.32 | 0.10 | 2.4배 | 146 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=92 |
4.7% | -59.2% | 0.31 | 0.08 | 2.5배 | 86 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=49, threshold=-0.07 |
4.6% | -74.2% | 0.30 | 0.06 | 2.5배 | 243 | 75% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
0.3% | -79.7% | 0.13 | 0.00 | 1.1배 | 172 | 55% |
| MACD fast=12, slow=30, signal=14 |
-2.8% | -83.4% | 0.00 | -0.03 | 0.6배 | 317 | 51% |
| 매수후보유 | 8.5% | -75.0% | 0.41 | 0.11 | 5.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.