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Burckhardt Compression Holding AG 백테스트
Burckhardt Compression Holding AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 7.8%, MDD -57.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.4%, MDD -75.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.8%, MDD -11.2%, Sharpe 0.51, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 9.9%, MDD -74.1%, 노출 97%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.5%p 낮지만, MDD는 63.8%p 개선됐습니다(CAGR 7.8%, MDD -57.0%, 노출 72%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=35 |
2.8% | -11.2% | 0.51 | 0.25 | 1.8배 | 2 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=3.4 |
3.8% | -16.0% | 0.49 | 0.24 | 2.1배 | 10 | 6% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=7, threshold=-0.12 |
9.9% | -74.1% | 0.45 | 0.13 | 6.8배 | 79 | 97% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=28, mult=3.7 |
2.7% | -12.6% | 0.43 | 0.22 | 1.7배 | 14 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=82 |
7.8% | -57.0% | 0.42 | 0.14 | 4.6배 | 41 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=75 |
7.0% | -59.1% | 0.40 | 0.12 | 3.9배 | 46 | 60% |
| Supertrend period=11, mult=3.4 |
7.0% | -47.1% | 0.40 | 0.15 | 4.0배 | 100 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=110 |
6.3% | -50.7% | 0.38 | 0.12 | 3.5배 | 60 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.22 |
-1.0% | -68.4% | 0.08 | -0.01 | 0.8배 | 480 | 55% |
| MACD fast=14, slow=30, signal=12 |
-2.6% | -83.4% | 0.01 | -0.03 | 0.6배 | 318 | 51% |
| 매수후보유 | 8.4% | -75.0% | 0.40 | 0.11 | 5.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.