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BB Biotech AG 백테스트
BB Biotech AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 4.6%, MDD -40.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 3.4%, MDD -82.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 6.2%, MDD -45.6%, Sharpe 0.42, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 높고, MDD는 36.4%p 개선됐습니다(CAGR 4.6%, MDD -40.9%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=11, mult=3.6 |
6.2% | -45.6% | 0.42 | 0.14 | 5.0배 | 154 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=203 |
4.6% | -50.4% | 0.35 | 0.09 | 3.4배 | 63 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=48 |
5.5% | -68.8% | 0.34 | 0.08 | 4.2배 | 99 | 79% |
| MACD fast=24, slow=56, signal=21 |
4.6% | -40.9% | 0.34 | 0.11 | 3.3배 | 210 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=205 |
4.0% | -49.5% | 0.31 | 0.08 | 2.9배 | 45 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=68, k=1.8 |
3.2% | -48.5% | 0.30 | 0.07 | 2.3배 | 88 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=-0.06 |
2.5% | -57.7% | 0.22 | 0.04 | 1.9배 | 139 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=12, mult=3.7 |
0.7% | -26.0% | 0.15 | 0.03 | 1.2배 | 4 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
0.9% | -74.0% | 0.14 | 0.01 | 1.3배 | 222 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=12 |
-2.2% | -72.0% | -0.05 | -0.03 | 0.5배 | 442 | 42% |
| 매수후보유 | 3.4% | -82.0% | 0.26 | 0.04 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 11일·폭 3.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.