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BB Biotech AG 백테스트
BB Biotech AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 4.2%, MDD -41.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 3.4%, MDD -82.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 5.6%, MDD -47.0%, Sharpe 0.38, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 35.0%p 개선됐습니다(CAGR 4.2%, MDD -41.1%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=3.8 |
5.6% | -47.0% | 0.38 | 0.12 | 4.2배 | 143 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=207 |
4.3% | -48.4% | 0.33 | 0.09 | 3.1배 | 51 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=40 |
5.0% | -64.4% | 0.32 | 0.08 | 3.6배 | 111 | 77% |
| MACD fast=21, slow=57, signal=23 |
4.2% | -41.1% | 0.31 | 0.10 | 2.9배 | 221 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=209 |
3.7% | -54.8% | 0.30 | 0.07 | 2.7배 | 39 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=210, threshold=0.07 |
2.3% | -52.0% | 0.22 | 0.04 | 1.8배 | 165 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.6 |
1.4% | -54.3% | 0.17 | 0.03 | 1.5배 | 129 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
0.6% | -74.0% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 221 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=24, mult=1.7 |
0.7% | -64.6% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 163 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=17 |
-2.5% | -76.1% | -0.08 | -0.03 | 0.5배 | 441 | 38% |
| 매수후보유 | 3.4% | -82.0% | 0.26 | 0.04 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 3.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.