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BKW AG 백테스트
BKW AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 8.1%, MDD -22.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.7%, MDD -32.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.1%, MDD -22.3%, Sharpe 0.52, 시장 노출 75%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 낮지만, MDD는 9.7%p 개선됐습니다(CAGR 8.1%, MDD -22.3%, 노출 75%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=375 |
8.1% | -22.3% | 0.52 | 0.37 | 3.1배 | 14 | 75% |
| ROC 모멘텀 n=238, threshold=-0.13 |
8.0% | -36.9% | 0.47 | 0.22 | 3.1배 | 30 | 90% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=64 |
6.3% | -23.6% | 0.44 | 0.27 | 2.4배 | 22 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=175 |
4.9% | -29.2% | 0.36 | 0.17 | 2.0배 | 30 | 67% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
3.8% | -29.9% | 0.31 | 0.13 | 1.7배 | 119 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=37 |
1.3% | -20.1% | 0.23 | 0.06 | 1.2배 | 76 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=12, mult=2.7 |
1.0% | -33.6% | 0.15 | 0.03 | 1.2배 | 48 | 30% |
| Supertrend period=25, mult=4.5 |
-0.4% | -41.0% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 50 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.8 |
0.0% | -25.7% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 30 | 17% |
| MACD fast=19, slow=27, signal=16 |
-0.9% | -51.2% | 0.03 | -0.02 | 0.9배 | 199 | 49% |
| 매수후보유 | 10.7% | -32.0% | 0.56 | 0.34 | 4.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 8일 지수이동평균이 375일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 8일선이 375일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.