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Cicor Technologies 백테스트
Cicor Technologies의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 5.6%, MDD -42.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -5.0%, MDD -96.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.1%, MDD -45.9%, Sharpe 0.58, 시장 노출 17%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 15.1%p 높고, MDD는 50.9%p 개선됐습니다(CAGR 5.6%, MDD -42.7%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=21 |
10.1% | -45.9% | 0.58 | 0.22 | 14.8배 | 56 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=43 |
7.6% | -47.3% | 0.43 | 0.16 | 7.7배 | 44 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=184 |
8.5% | -56.0% | 0.43 | 0.15 | 10.0배 | 56 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=77 |
7.6% | -51.6% | 0.40 | 0.15 | 7.7배 | 80 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3 |
5.6% | -42.7% | 0.38 | 0.13 | 4.6배 | 64 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=26, mult=3.7 |
5.2% | -43.1% | 0.36 | 0.12 | 4.1배 | 80 | 21% |
| MACD fast=17, slow=72, signal=53 |
3.3% | -77.4% | 0.26 | 0.04 | 2.5배 | 186 | 52% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
3.1% | -68.2% | 0.25 | 0.05 | 2.3배 | 90 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.02 |
2.0% | -73.1% | 0.21 | 0.03 | 1.8배 | 210 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-0.1% | -70.3% | 0.15 | -0.00 | 1.0배 | 303 | 47% |
| 매수후보유 | -5.0% | -96.8% | 0.15 | -0.05 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.