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Clariant AG 백테스트
Clariant AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.9%, MDD -25.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -2.1%, MDD -96.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.1%, MDD -42.5%, Sharpe 0.44, 시장 노출 21%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.2%p 높고, MDD는 53.9%p 개선됐습니다(CAGR 2.9%, MDD -25.0%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=187, exitN=42 |
5.1% | -42.5% | 0.44 | 0.12 | 4.5배 | 27 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=61, atrPeriod=21, mult=3.8 |
4.8% | -31.2% | 0.40 | 0.15 | 4.2배 | 59 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=58, threshold=18 |
2.9% | -25.0% | 0.40 | 0.12 | 2.4배 | 10 | 7% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.5 |
2.4% | -26.8% | 0.29 | 0.09 | 2.0배 | 19 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=52 |
2.7% | -74.0% | 0.23 | 0.04 | 2.2배 | 115 | 51% |
| Supertrend period=28, mult=3.4 |
2.6% | -67.5% | 0.23 | 0.04 | 2.2배 | 181 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=115, threshold=0.07 |
2.4% | -66.0% | 0.22 | 0.04 | 2.0배 | 209 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=107 |
2.2% | -73.8% | 0.21 | 0.03 | 2.0배 | 101 | 50% |
| MACD fast=18, slow=24, signal=19 |
-0.8% | -79.1% | 0.09 | -0.01 | 0.8배 | 384 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
-3.2% | -87.1% | -0.02 | -0.04 | 0.4배 | 603 | 52% |
| 매수후보유 | -2.1% | -96.4% | 0.12 | -0.02 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 187일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 42일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.