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Cembra Money Bank AG 백테스트
Cembra Money Bank AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 3.1%, MDD -27.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 3.1%, MDD -55.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.0%, MDD -6.6%, Sharpe 0.36, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.7%, MDD -40.5%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 낮지만, MDD는 48.9%p 개선됐습니다(CAGR 3.1%, MDD -27.0%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=31 |
1.0% | -6.6% | 0.36 | 0.15 | 1.1배 | 6 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=187 |
3.7% | -40.5% | 0.31 | 0.09 | 1.6배 | 20 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=106, exitN=103 |
3.5% | -30.7% | 0.30 | 0.12 | 1.6배 | 12 | 64% |
| MACD fast=26, slow=75, signal=43 |
3.1% | -27.0% | 0.29 | 0.12 | 1.5배 | 65 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3 |
1.4% | -16.7% | 0.24 | 0.09 | 1.2배 | 14 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=62, threshold=-0.03 |
2.0% | -29.3% | 0.20 | 0.07 | 1.3배 | 116 | 71% |
| Supertrend period=10, mult=3.4 |
1.2% | -32.4% | 0.15 | 0.04 | 1.2배 | 67 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=206 |
1.1% | -50.6% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 20 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=25, mult=1.1 |
-2.1% | -38.9% | -0.10 | -0.05 | 0.8배 | 100 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.1 |
-5.9% | -55.2% | -0.36 | -0.11 | 0.5배 | 300 | 54% |
| 매수후보유 | 3.1% | -55.5% | 0.25 | 0.06 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.