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UBS (CH) Property Fund - Direct LivingPlus Anteile 백테스트
UBS (CH) Property Fund - Direct LivingPlus Anteile의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.0%, MDD -40.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 0.2%, MDD -3.2%, Sharpe 0.18, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 1.4%, MDD -31.6%, 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=22, mult=3.9 |
0.2% | -3.2% | 0.18 | 0.08 | 1.0배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=75, slow=212 |
1.4% | -31.6% | 0.16 | 0.04 | 1.3배 | 22 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=214 |
0.1% | -37.2% | 0.08 | 0.00 | 1.0배 | 30 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.5 |
0.0% | -9.2% | 0.03 | 0.00 | 1.0배 | 6 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=56, threshold=0.2 |
-0.0% | -1.4% | -0.05 | -0.01 | 1.0배 | 4 | 0% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=35 |
-0.0% | -1.2% | -0.07 | -0.01 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=110, exitN=44 |
-3.6% | -56.2% | -0.17 | -0.06 | 0.5배 | 32 | 41% |
| Supertrend period=27, mult=4.9 |
-8.5% | -81.8% | -0.58 | -0.10 | 0.2배 | 63 | 68% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-9.6% | -84.9% | -0.75 | -0.11 | 0.2배 | 151 | 57% |
| MACD fast=18, slow=47, signal=18 |
-13.4% | -93.3% | -1.15 | -0.14 | 0.1배 | 251 | 51% |
| 매수후보유 | 2.0% | -40.1% | 0.20 | 0.05 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 27일 평균 + 변동성 3.9배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 27일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.