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Dottikon ES Holding AG 백테스트
Dottikon ES Holding AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 15.6%, MDD -53.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.5%, MDD -40.7%, Sharpe 0.63, 시장 노출 23%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.6%, MDD -45.0%, 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=16 |
10.5% | -40.7% | 0.63 | 0.26 | 9.7배 | 64 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=74 |
15.6% | -45.0% | 0.61 | 0.35 | 27.1배 | 34 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=158 |
13.4% | -46.9% | 0.55 | 0.29 | 17.4배 | 40 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=23, mult=3.7 |
8.5% | -57.6% | 0.54 | 0.15 | 6.4배 | 54 | 24% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=115 |
13.0% | -50.4% | 0.54 | 0.26 | 16.0배 | 34 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=68, k=3.5 |
9.7% | -30.5% | 0.51 | 0.32 | 8.2배 | 28 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=97, threshold=0.09 |
9.6% | -61.7% | 0.45 | 0.15 | 8.0배 | 152 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
6.3% | -60.7% | 0.37 | 0.10 | 4.0배 | 143 | 50% |
| Supertrend period=17, mult=4 |
4.2% | -82.4% | 0.29 | 0.05 | 2.5배 | 104 | 50% |
| MACD fast=19, slow=66, signal=19 |
-1.3% | -92.8% | 0.07 | -0.01 | 0.7배 | 241 | 47% |
| 매수후보유 | 15.6% | -53.6% | 0.55 | 0.29 | 26.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 16 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 16) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.