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Dottikon ES Holding AG 백테스트
Dottikon ES Holding AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 15.7%, MDD -40.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 15.0%, MDD -53.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.7%, MDD -27.9%, Sharpe 0.64, 시장 노출 24%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.7%, MDD -40.9%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.3%p 낮지만, MDD는 25.7%p 개선됐습니다(CAGR 15.7%, MDD -40.9%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=15 |
10.7% | -27.9% | 0.64 | 0.38 | 10.3배 | 54 | 24% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=76, exitN=82 |
15.7% | -40.9% | 0.61 | 0.38 | 28.3배 | 32 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=68, slow=220 |
15.0% | -45.0% | 0.59 | 0.33 | 24.4배 | 30 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=109 |
13.2% | -48.4% | 0.54 | 0.27 | 17.0배 | 38 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=22, mult=3.8 |
8.3% | -58.0% | 0.52 | 0.14 | 6.2배 | 54 | 24% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=67, k=3.5 |
9.6% | -31.1% | 0.50 | 0.31 | 8.1배 | 28 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=97, threshold=0.09 |
9.5% | -61.7% | 0.45 | 0.15 | 8.0배 | 152 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
6.0% | -60.7% | 0.36 | 0.10 | 3.8배 | 144 | 50% |
| Supertrend period=20, mult=4.2 |
4.5% | -78.1% | 0.30 | 0.06 | 2.7배 | 96 | 49% |
| MACD fast=19, slow=56, signal=18 |
-1.5% | -92.4% | 0.07 | -0.02 | 0.7배 | 252 | 48% |
| 매수후보유 | 15.0% | -53.6% | 0.54 | 0.28 | 24.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 49일)가 15 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 15) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.