추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CH
DKSH Holding Ltd 백테스트
DKSH Holding Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.6%, MDD -9.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 1.9%, MDD -50.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.6%, MDD -9.4%, Sharpe 0.44, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 1.8%, MDD -37.7%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 낮지만, MDD는 41.1%p 개선됐습니다(CAGR 1.6%, MDD -9.4%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=34 |
1.6% | -9.4% | 0.44 | 0.17 | 1.3배 | 2 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.5 |
1.4% | -23.8% | 0.29 | 0.06 | 1.2배 | 10 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=214 |
1.8% | -37.7% | 0.19 | 0.05 | 1.3배 | 21 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=103, slow=159 |
1.0% | -38.1% | 0.14 | 0.03 | 1.2배 | 15 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=28 |
0.8% | -44.8% | 0.12 | 0.02 | 1.1배 | 35 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=108, threshold=-0.09 |
-1.0% | -57.7% | 0.05 | -0.02 | 0.9배 | 101 | 75% |
| Supertrend period=24, mult=2.9 |
-2.0% | -58.1% | -0.04 | -0.03 | 0.7배 | 99 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=22, mult=4 |
-0.6% | -32.3% | -0.08 | -0.02 | 0.9배 | 12 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-5.0% | -69.9% | -0.24 | -0.07 | 0.5배 | 231 | 50% |
| MACD fast=14, slow=46, signal=16 |
-5.3% | -66.1% | -0.25 | -0.08 | 0.5배 | 179 | 52% |
| 매수후보유 | 1.9% | -50.4% | 0.20 | 0.04 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.