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DKSH Holding Ltd 백테스트
DKSH Holding Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.8%, MDD -9.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 2.1%, MDD -50.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.8%, MDD -9.4%, Sharpe 0.52, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 3.5%, MDD -50.4%, 노출 99%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 낮지만, MDD는 41.1%p 개선됐습니다(CAGR 1.8%, MDD -9.4%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=35 |
1.8% | -9.4% | 0.52 | 0.20 | 1.3배 | 2 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=3.5 |
1.3% | -15.3% | 0.29 | 0.08 | 1.2배 | 10 | 6% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=4, threshold=-0.11 |
3.5% | -50.4% | 0.27 | 0.07 | 1.7배 | 13 | 99% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=217 |
2.1% | -38.7% | 0.21 | 0.06 | 1.4배 | 21 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=79 |
1.1% | -50.6% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 25 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=87 |
-0.1% | -58.1% | 0.08 | -0.00 | 1.0배 | 27 | 56% |
| Supertrend period=14, mult=2.5 |
-0.9% | -54.0% | 0.03 | -0.02 | 0.9배 | 113 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=13, mult=3.7 |
-0.1% | -2.8% | -0.10 | -0.03 | 1.0배 | 2 | 1% |
| MACD fast=18, slow=25, signal=14 |
-3.8% | -59.5% | -0.16 | -0.06 | 0.6배 | 201 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-4.6% | -69.9% | -0.21 | -0.07 | 0.5배 | 233 | 50% |
| 매수후보유 | 2.1% | -50.4% | 0.21 | 0.04 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 28일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.