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DocMorris Ltd 백테스트
DocMorris Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 16.4%, MDD -29.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -26.1%, MDD -99.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 19.6%, MDD -35.6%, Sharpe 0.76, 시장 노출 27%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 20.8%, MDD -48.5%, 노출 32%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 45.7%p 높고, MDD는 63.6%p 개선됐습니다(CAGR 16.4%, MDD -29.8%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2.4 |
19.6% | -35.6% | 0.76 | 0.55 | 5.1배 | 23 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=24, mult=2.9 |
17.9% | -35.6% | 0.75 | 0.50 | 4.5배 | 27 | 20% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=29 |
16.4% | -29.8% | 0.74 | 0.55 | 4.0배 | 25 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=159, threshold=0.14 |
20.8% | -48.5% | 0.73 | 0.43 | 5.6배 | 39 | 32% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=273 |
20.1% | -49.8% | 0.70 | 0.40 | 5.3배 | 7 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=51 |
18.7% | -66.0% | 0.65 | 0.28 | 4.7배 | 29 | 40% |
| Supertrend period=31, mult=3.7 |
14.1% | -76.9% | 0.56 | 0.18 | 3.3배 | 37 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=21 |
5.8% | -49.2% | 0.34 | 0.12 | 1.7배 | 25 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-2.6% | -87.2% | 0.17 | -0.03 | 0.8배 | 73 | 43% |
| MACD fast=18, slow=45, signal=18 |
-8.8% | -90.2% | 0.09 | -0.10 | 0.4배 | 91 | 55% |
| 매수후보유 | -26.1% | -99.2% | -0.15 | -0.26 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 47일 평균의 상단 밴드(변동성 2.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 47일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.