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EFG International AG 백테스트
EFG International AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.3%, MDD -4.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.3%, MDD -94.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 4.7%, MDD -60.2%, Sharpe 0.31, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.0%p 높고, MDD는 34.3%p 개선됐습니다(CAGR 0.3%, MDD -4.4%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=3.1 |
4.7% | -60.2% | 0.31 | 0.08 | 2.6배 | 116 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=38 |
2.6% | -65.0% | 0.24 | 0.04 | 1.7배 | 87 | 73% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.2 |
1.8% | -30.9% | 0.23 | 0.06 | 1.4배 | 16 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=11, mult=2.9 |
2.2% | -31.3% | 0.22 | 0.07 | 1.6배 | 56 | 19% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=93 |
1.8% | -59.6% | 0.20 | 0.03 | 1.5배 | 84 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=50 |
1.5% | -61.2% | 0.18 | 0.02 | 1.4배 | 94 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
1.2% | -56.9% | 0.18 | 0.02 | 1.3배 | 265 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=28 |
0.3% | -4.4% | 0.17 | 0.06 | 1.1배 | 4 | 0% |
| MACD fast=18, slow=55, signal=17 |
-1.1% | -66.9% | 0.10 | -0.02 | 0.8배 | 223 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=97, threshold=0.05 |
-1.3% | -64.6% | 0.04 | -0.02 | 0.8배 | 186 | 43% |
| 매수후보유 | -4.3% | -94.5% | 0.10 | -0.04 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 3.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.