추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CH
Emmi AG 백테스트
Emmi AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 7.5%, MDD -34.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -43.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 10.2%, MDD -43.5%, Sharpe 0.56, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 -0.5%p 개선됐습니다(CAGR 7.5%, MDD -34.3%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=3, threshold=-0.09 |
10.2% | -43.5% | 0.56 | 0.23 | 8.3배 | 19 | 100% |
| MACD fast=28, slow=111, signal=33 |
7.5% | -34.3% | 0.55 | 0.22 | 4.9배 | 102 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=29 |
7.0% | -39.4% | 0.50 | 0.18 | 4.4배 | 198 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.04 |
6.9% | -32.6% | 0.49 | 0.21 | 4.3배 | 146 | 56% |
| Supertrend period=29, mult=3.7 |
7.0% | -40.9% | 0.48 | 0.17 | 4.4배 | 78 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2.3 |
5.2% | -34.1% | 0.48 | 0.15 | 3.0배 | 78 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=17 |
7.0% | -37.9% | 0.47 | 0.18 | 4.4배 | 137 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=27, mult=4 |
2.2% | -9.9% | 0.46 | 0.22 | 1.6배 | 12 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=211 |
5.9% | -41.6% | 0.41 | 0.14 | 3.5배 | 33 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=35 |
2.0% | -29.1% | 0.31 | 0.07 | 1.5배 | 104 | 11% |
| 매수후보유 | 9.9% | -43.0% | 0.54 | 0.23 | 7.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 3일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 3일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.