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EMS-CHEMIE HOLDING AG 백테스트
EMS-CHEMIE HOLDING AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 9.5%, MDD -32.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.6%, MDD -53.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.9%, MDD -33.6%, Sharpe 0.67, 시장 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 19.5%p 개선됐습니다(CAGR 9.5%, MDD -32.0%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=208 |
9.9% | -33.6% | 0.67 | 0.29 | 8.6배 | 23 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=145 |
9.5% | -32.0% | 0.65 | 0.30 | 8.0배 | 25 | 68% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=100 |
7.9% | -40.3% | 0.56 | 0.20 | 5.7배 | 23 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.01 |
7.9% | -30.6% | 0.55 | 0.26 | 5.6배 | 129 | 69% |
| Supertrend period=25, mult=2.2 |
6.3% | -36.4% | 0.48 | 0.17 | 4.1배 | 201 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=2.8 |
1.9% | -7.3% | 0.46 | 0.27 | 1.5배 | 42 | 7% |
| MACD fast=13, slow=19, signal=17 |
3.2% | -45.0% | 0.29 | 0.07 | 2.1배 | 337 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
3.0% | -48.8% | 0.27 | 0.06 | 1.9배 | 289 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=18, mult=1.5 |
2.1% | -27.7% | 0.24 | 0.08 | 1.6배 | 171 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=39 |
0.3% | -7.8% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 6 | 2% |
| 매수후보유 | 9.6% | -53.2% | 0.53 | 0.18 | 8.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 28일 평균가격이 208일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일 평균이 208일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.