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Flughafen Zurich AG 백테스트
Flughafen Zurich AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.3%, MDD -17.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 4.1%, MDD -94.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.5%, MDD -33.3%, Sharpe 0.84, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.4%p 높고, MDD는 61.5%p 개선됐습니다(CAGR 4.3%, MDD -17.2%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=176 |
14.5% | -33.3% | 0.84 | 0.44 | 36.1배 | 30 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=78, slow=136 |
11.8% | -39.3% | 0.76 | 0.30 | 19.3배 | 24 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=35 |
4.3% | -17.2% | 0.67 | 0.25 | 3.0배 | 26 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=112, exitN=31 |
8.4% | -39.8% | 0.66 | 0.21 | 8.4배 | 50 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=13, mult=3.5 |
8.1% | -39.7% | 0.66 | 0.20 | 7.8배 | 62 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0 |
10.2% | -40.8% | 0.63 | 0.25 | 13.0배 | 148 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3.5 |
4.4% | -28.1% | 0.58 | 0.16 | 3.1배 | 26 | 8% |
| Supertrend period=4, mult=4.9 |
8.8% | -51.9% | 0.54 | 0.17 | 9.4배 | 78 | 57% |
| MACD fast=14, slow=36, signal=16 |
1.2% | -56.5% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 343 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
0.7% | -74.7% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 342 | 53% |
| 매수후보유 | 4.1% | -94.8% | 0.28 | 0.04 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 176일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 176일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.