추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CH
Galenica AG 백테스트
Galenica AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.7%, MDD -28.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 6.9%, MDD -28.3%, Sharpe 0.46, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=4, threshold=-0.09 |
6.9% | -28.3% | 0.46 | 0.24 | 1.9배 | 3 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=72 |
4.3% | -22.4% | 0.36 | 0.19 | 1.5배 | 12 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=81 |
4.3% | -22.7% | 0.36 | 0.19 | 1.5배 | 18 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=150 |
3.8% | -26.0% | 0.33 | 0.15 | 1.4배 | 18 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.8 |
2.6% | -20.4% | 0.30 | 0.12 | 1.3배 | 41 | 40% |
| Supertrend period=14, mult=3 |
2.7% | -19.1% | 0.27 | 0.14 | 1.3배 | 49 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=26, mult=2.1 |
1.0% | -17.7% | 0.15 | 0.06 | 1.1배 | 43 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=32 |
-0.1% | -2.6% | -0.10 | -0.03 | 1.0배 | 2 | 1% |
| MACD fast=11, slow=38, signal=19 |
-3.9% | -44.7% | -0.25 | -0.09 | 0.7배 | 133 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-4.5% | -39.4% | -0.30 | -0.11 | 0.7배 | 166 | 56% |
| 매수후보유 | 7.7% | -28.3% | 0.50 | 0.27 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 4일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 4일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.