추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CH
Galenica AG 백테스트
Galenica AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.0%, MDD -28.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.7%, MDD -12.2%, Sharpe 0.45, 시장 노출 18%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 6.3%, MDD -28.3%, 노출 100%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=2.8 |
2.7% | -12.2% | 0.45 | 0.22 | 1.3배 | 14 | 18% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=5, threshold=-0.09 |
6.3% | -28.3% | 0.43 | 0.22 | 1.8배 | 5 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=61, exitN=73 |
5.0% | -21.7% | 0.40 | 0.23 | 1.6배 | 12 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=109 |
4.8% | -22.4% | 0.39 | 0.21 | 1.6배 | 14 | 66% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=123 |
4.1% | -22.6% | 0.35 | 0.18 | 1.5배 | 20 | 61% |
| Supertrend period=13, mult=3.1 |
2.7% | -22.3% | 0.26 | 0.12 | 1.3배 | 48 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=27, mult=1.9 |
1.5% | -16.8% | 0.21 | 0.09 | 1.2배 | 44 | 37% |
| MACD fast=30, slow=93, signal=24 |
1.0% | -25.8% | 0.14 | 0.04 | 1.1배 | 67 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=34 |
0.0% | -2.6% | 0.06 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-4.6% | -40.5% | -0.31 | -0.11 | 0.6배 | 168 | 55% |
| 매수후보유 | 7.0% | -28.3% | 0.47 | 0.25 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 40일 평균의 상단 밴드(변동성 2.8배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 40일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.