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Givaudan SA 백테스트
Givaudan SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.4%, MDD -53.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.9%, MDD -23.2%, Sharpe 0.64, 시장 노출 67%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 9.0%, MDD -25.8%, 노출 69%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=218 |
8.9% | -23.2% | 0.64 | 0.38 | 9.9배 | 37 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=194 |
9.0% | -25.8% | 0.64 | 0.35 | 10.2배 | 31 | 69% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=83 |
7.3% | -34.6% | 0.55 | 0.21 | 6.6배 | 27 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=-0.02 |
5.6% | -31.5% | 0.43 | 0.18 | 4.3배 | 137 | 70% |
| Supertrend period=37, mult=4.6 |
3.8% | -44.4% | 0.33 | 0.09 | 2.7배 | 82 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3.3 |
6.7% | -8.8% | 0.19 | 0.76 | 5.7배 | 16 | 2% |
| MACD fast=19, slow=27, signal=20 |
4.1% | -58.8% | 0.17 | 0.07 | 3.0배 | 321 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=17, mult=1.1 |
2.7% | -71.7% | 0.16 | 0.04 | 2.0배 | 251 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
0.7% | -78.6% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 381 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=11 |
-0.7% | -83.7% | 0.12 | -0.01 | 0.8배 | 509 | 55% |
| 매수후보유 | 14.4% | -53.2% | 0.28 | 0.27 | 37.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 7일 평균가격이 218일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 7일 평균이 218일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.