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Givaudan SA 백테스트
Givaudan SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.3%, MDD -53.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.9%, MDD -24.9%, Sharpe 0.64, 시장 노출 69%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=189 |
8.9% | -24.9% | 0.64 | 0.36 | 9.9배 | 29 | 69% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=196 |
8.6% | -24.6% | 0.62 | 0.35 | 9.0배 | 37 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=83 |
7.1% | -34.3% | 0.54 | 0.21 | 6.3배 | 27 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=-0.04 |
5.6% | -40.4% | 0.42 | 0.14 | 4.3배 | 129 | 72% |
| Supertrend period=17, mult=4.3 |
3.1% | -38.0% | 0.29 | 0.08 | 2.2배 | 92 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3.3 |
6.7% | -8.8% | 0.19 | 0.76 | 5.7배 | 16 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=9 |
5.1% | -55.2% | 0.18 | 0.09 | 3.8배 | 259 | 51% |
| MACD fast=21, slow=22, signal=22 |
4.5% | -56.3% | 0.18 | 0.08 | 3.3배 | 314 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=18, mult=1.4 |
2.1% | -76.5% | 0.15 | 0.03 | 1.8배 | 260 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
0.9% | -79.1% | 0.14 | 0.01 | 1.3배 | 380 | 55% |
| 매수후보유 | 14.3% | -53.2% | 0.28 | 0.27 | 35.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 14일 지수이동평균이 189일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 14일선이 189일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.