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Holcim Ltd 백테스트
Holcim Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.4%, MDD -8.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -1.5%, MDD -77.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.3%, MDD -52.0%, Sharpe 0.27, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.8%p 높고, MDD는 25.2%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -8.3%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=152 |
3.3% | -52.0% | 0.27 | 0.06 | 2.3배 | 42 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=28 |
0.4% | -8.3% | 0.14 | 0.04 | 1.1배 | 8 | 2% |
| Supertrend period=16, mult=3.1 |
0.3% | -57.0% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 182 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=115, threshold=-0.11 |
-0.7% | -68.1% | 0.10 | -0.01 | 0.8배 | 135 | 75% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=67 |
-0.2% | -53.1% | 0.09 | -0.00 | 0.9배 | 58 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=217 |
-0.4% | -67.6% | 0.09 | -0.01 | 0.9배 | 32 | 53% |
| MACD fast=17, slow=24, signal=24 |
-0.3% | -47.0% | 0.08 | -0.01 | 0.9배 | 316 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=29, mult=2.3 |
-0.5% | -41.4% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 116 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=1.9 |
-0.7% | -46.1% | 0.03 | -0.02 | 0.8배 | 132 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.04 |
-3.6% | -70.9% | -0.04 | -0.05 | 0.4배 | 246 | 55% |
| 매수후보유 | -1.5% | -77.2% | 0.12 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 45일 평균가격이 152일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일 평균이 152일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.