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Holcim Ltd 백테스트
Holcim Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -10.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -1.1%, MDD -77.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 2.6%, MDD -46.1%, Sharpe 0.23, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.8%p 높고, MDD는 31.2%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -10.0%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=127 |
2.6% | -46.1% | 0.23 | 0.06 | 1.9배 | 51 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=137 |
0.9% | -60.3% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 33 | 76% |
| Supertrend period=17, mult=3.2 |
-0.0% | -51.6% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 175 | 56% |
| MACD fast=20, slow=26, signal=19 |
-0.2% | -47.3% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 314 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=27 |
0.2% | -10.0% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 10 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=156 |
-0.6% | -70.9% | 0.08 | -0.01 | 0.9배 | 43 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=0.11 |
-0.6% | -51.8% | 0.02 | -0.01 | 0.9배 | 186 | 30% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=28, mult=2.1 |
-1.2% | -47.2% | -0.00 | -0.03 | 0.7배 | 126 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=66, k=1.8 |
-1.2% | -62.8% | -0.01 | -0.02 | 0.7배 | 90 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.42 |
-6.1% | -80.9% | -0.15 | -0.08 | 0.2배 | 217 | 54% |
| 매수후보유 | -1.1% | -77.2% | 0.14 | -0.01 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 50일 평균가격이 127일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일 평균이 127일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.