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Huber + Suhner AG 백테스트
Huber + Suhner AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 8.8%, MDD -24.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 9.1%, MDD -92.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 8.8%, MDD -24.5%, Sharpe 0.72, 시장 노출 18%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 15.2%, MDD -52.5%, 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 낮지만, MDD는 68.4%p 개선됐습니다(CAGR 8.8%, MDD -24.5%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3.5 |
8.8% | -24.5% | 0.72 | 0.36 | 13.8배 | 38 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=109 |
15.2% | -52.5% | 0.70 | 0.29 | 82.0배 | 40 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=15, mult=3.7 |
8.9% | -28.3% | 0.67 | 0.32 | 14.4배 | 60 | 17% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=218 |
14.0% | -49.1% | 0.67 | 0.29 | 60.3배 | 58 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.04 |
13.4% | -55.5% | 0.64 | 0.24 | 51.1배 | 255 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=57 |
13.2% | -65.2% | 0.64 | 0.20 | 47.7배 | 56 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=-0.04 |
13.8% | -58.6% | 0.64 | 0.24 | 56.2배 | 236 | 70% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=39 |
5.8% | -16.7% | 0.60 | 0.35 | 5.7배 | 44 | 7% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
11.5% | -71.0% | 0.57 | 0.16 | 30.2배 | 90 | 60% |
| MACD fast=24, slow=60, signal=21 |
8.1% | -70.1% | 0.43 | 0.11 | 11.2배 | 249 | 52% |
| 매수후보유 | 9.1% | -92.8% | 0.42 | 0.10 | 15.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 52일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 52일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.