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Huber + Suhner AG 백테스트
Huber + Suhner AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 8.9%, MDD -27.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 9.4%, MDD -92.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 15.3%, MDD -51.5%, Sharpe 0.71, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.8%p 높고, MDD는 41.3%p 개선됐습니다(CAGR 8.9%, MDD -27.2%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=130 |
15.3% | -51.5% | 0.71 | 0.30 | 81.8배 | 37 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=3.5 |
8.9% | -27.2% | 0.69 | 0.33 | 13.9배 | 40 | 20% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=193 |
14.7% | -52.8% | 0.69 | 0.28 | 70.1배 | 61 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=12, mult=3.7 |
8.5% | -22.0% | 0.67 | 0.38 | 12.4배 | 62 | 15% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=74 |
12.9% | -69.4% | 0.63 | 0.19 | 42.7배 | 37 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.03 |
12.5% | -61.5% | 0.62 | 0.20 | 38.5배 | 225 | 57% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
11.2% | -56.4% | 0.57 | 0.20 | 27.3배 | 92 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=37 |
5.4% | -17.7% | 0.56 | 0.31 | 5.1배 | 40 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
9.6% | -63.3% | 0.50 | 0.15 | 17.0배 | 240 | 56% |
| MACD fast=38, slow=46, signal=16 |
8.8% | -70.9% | 0.46 | 0.12 | 13.7배 | 252 | 52% |
| 매수후보유 | 9.4% | -92.8% | 0.43 | 0.10 | 16.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 47일 지수이동평균이 130일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일선이 130일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.