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Idorsia Ltd. 백테스트
Idorsia Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.6%, MDD -30.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -8.3%, MDD -98.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 19.5%, MDD -52.0%, Sharpe 0.69, 시장 노출 29%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 20.7%, MDD -70.3%, 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 27.8%p 높고, MDD는 46.1%p 개선됐습니다(CAGR 8.6%, MDD -30.4%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=108, threshold=0.12 |
19.5% | -52.0% | 0.69 | 0.37 | 5.1배 | 65 | 29% |
| Supertrend period=20, mult=0.9 |
20.7% | -70.3% | 0.63 | 0.29 | 5.6배 | 248 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=61, slow=116 |
17.7% | -44.9% | 0.62 | 0.39 | 4.4배 | 19 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=75 |
12.7% | -61.6% | 0.52 | 0.21 | 3.0배 | 9 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=28 |
8.6% | -30.4% | 0.51 | 0.28 | 2.1배 | 11 | 8% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=232 |
12.0% | -38.8% | 0.51 | 0.31 | 2.8배 | 7 | 32% |
| MACD fast=12, slow=84, signal=12 |
12.9% | -76.2% | 0.50 | 0.17 | 3.0배 | 106 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.18 |
13.1% | -72.4% | 0.49 | 0.18 | 3.1배 | 194 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=1.1 |
7.0% | -77.8% | 0.39 | 0.09 | 1.9배 | 98 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=12, mult=3.5 |
2.1% | -64.1% | 0.21 | 0.03 | 1.2배 | 25 | 16% |
| 매수후보유 | -8.3% | -98.1% | 0.20 | -0.09 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 108일 수익률이 12%보다 크면 매수
- 매도 — 108일 수익률이 12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.