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IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds Anteile 백테스트
IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds Anteile의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.6%, MDD -40.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.1%, MDD -4.8%, Sharpe 0.34, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 2.1%, MDD -40.7%, 노출 66%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=39 |
1.1% | -4.8% | 0.34 | 0.23 | 1.2배 | 2 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=147 |
2.1% | -40.7% | 0.20 | 0.05 | 1.5배 | 23 | 69% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=138 |
2.1% | -40.7% | 0.20 | 0.05 | 1.5배 | 43 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=9, mult=3.9 |
0.6% | -6.2% | 0.20 | 0.09 | 1.1배 | 4 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=3.5 |
-0.1% | -6.4% | -0.05 | -0.02 | 1.0배 | 10 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=0.21 |
-0.1% | -7.2% | -0.06 | -0.01 | 1.0배 | 12 | 1% |
| Supertrend period=16, mult=4.3 |
-2.1% | -53.3% | -0.12 | -0.04 | 0.7배 | 57 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=43 |
-4.0% | -64.8% | -0.20 | -0.06 | 0.5배 | 45 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-7.9% | -82.3% | -0.56 | -0.10 | 0.2배 | 147 | 62% |
| MACD fast=18, slow=54, signal=19 |
-10.9% | -88.7% | -0.84 | -0.12 | 0.1배 | 214 | 48% |
| 매수후보유 | 4.6% | -40.7% | 0.29 | 0.11 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 44일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.