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iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) 백테스트
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.3%, MDD -35.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 8.0%, MDD -32.7%, Sharpe 0.70, 시장 노출 87%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=43, threshold=-0.04 |
8.0% | -32.7% | 0.70 | 0.24 | 2.9배 | 65 | 87% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=57, exitN=70 |
7.2% | -25.5% | 0.66 | 0.28 | 2.6배 | 19 | 80% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=187 |
6.5% | -23.6% | 0.63 | 0.28 | 2.4배 | 31 | 77% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=71 |
6.5% | -23.4% | 0.60 | 0.28 | 2.4배 | 19 | 79% |
| Supertrend period=25, mult=3.9 |
2.6% | -23.5% | 0.31 | 0.11 | 1.4배 | 104 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=19, mult=3.2 |
0.4% | -5.7% | 0.30 | 0.07 | 1.1배 | 10 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.4 |
0.3% | -25.4% | 0.08 | 0.01 | 1.0배 | 96 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=25 |
-0.0% | -11.5% | -0.00 | -0.00 | 1.0배 | 14 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-1.3% | -39.6% | -0.08 | -0.03 | 0.8배 | 232 | 63% |
| MACD fast=17, slow=50, signal=15 |
-1.9% | -36.1% | -0.16 | -0.05 | 0.8배 | 184 | 52% |
| 매수후보유 | 11.3% | -35.1% | 0.77 | 0.32 | 4.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 43일 수익률이 -4%보다 크면 매수
- 매도 — 43일 수익률이 -4% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.