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Jungfraubahn Holding AG 백테스트
Jungfraubahn Holding AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.0%, MDD -43.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 8.3%, MDD -43.4%, Sharpe 0.42, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=7, threshold=-0.12 |
8.3% | -43.4% | 0.42 | 0.19 | 10.9배 | 19 | 100% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=136 |
6.0% | -49.4% | 0.38 | 0.12 | 5.7배 | 54 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=130, exitN=78 |
5.5% | -31.7% | 0.37 | 0.17 | 4.9배 | 34 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=157 |
4.1% | -51.2% | 0.29 | 0.08 | 3.3배 | 52 | 70% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=35 |
0.4% | -5.7% | 0.28 | 0.08 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
1.8% | -72.9% | 0.19 | 0.02 | 1.7배 | 96 | 64% |
| MACD fast=70, slow=74, signal=69 |
0.8% | -59.5% | 0.14 | 0.01 | 1.3배 | 118 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.7 |
-1.1% | -52.4% | -0.02 | -0.02 | 0.7배 | 84 | 23% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-2.9% | -73.8% | -0.03 | -0.04 | 0.4배 | 210 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=23, mult=3.6 |
-1.7% | -55.9% | -0.11 | -0.03 | 0.6배 | 74 | 14% |
| 매수후보유 | 8.0% | -43.6% | 0.41 | 0.18 | 10.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 7일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 7일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.