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Kuehne & Nagel International AG 백테스트
Kuehne & Nagel International AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.3%, MDD -38.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.0%, MDD -58.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.3%, MDD -21.1%, Sharpe 0.55, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 8.3%, MDD -38.8%, 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.7%p 낮지만, MDD는 37.9%p 개선됐습니다(CAGR 8.3%, MDD -38.8%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=19 |
4.3% | -21.1% | 0.55 | 0.21 | 3.0배 | 18 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=168 |
8.3% | -38.8% | 0.52 | 0.21 | 8.1배 | 57 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=64 |
8.0% | -43.8% | 0.48 | 0.18 | 7.5배 | 49 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=145 |
7.3% | -45.2% | 0.46 | 0.16 | 6.3배 | 51 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.4 |
3.3% | -20.7% | 0.43 | 0.16 | 2.3배 | 30 | 13% |
| Supertrend period=25, mult=3.9 |
6.4% | -60.8% | 0.41 | 0.11 | 5.1배 | 105 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=17, mult=3.2 |
4.9% | -37.7% | 0.41 | 0.13 | 3.5배 | 73 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0.01 |
4.8% | -52.9% | 0.34 | 0.09 | 3.4배 | 207 | 57% |
| MACD fast=18, slow=51, signal=31 |
0.1% | -47.0% | 0.10 | 0.00 | 1.0배 | 233 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-3.3% | -86.4% | -0.07 | -0.04 | 0.4배 | 219 | 54% |
| 매수후보유 | 10.0% | -58.9% | 0.47 | 0.17 | 12.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 50일)가 19 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 19) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.