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Kuehne & Nagel International AG 백테스트
Kuehne & Nagel International AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.8%, MDD -39.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.2%, MDD -58.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.1%, MDD -16.8%, Sharpe 0.63, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 8.8%, MDD -39.2%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.1%p 낮지만, MDD는 42.1%p 개선됐습니다(CAGR 8.8%, MDD -39.2%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=48, threshold=19 |
5.1% | -16.8% | 0.63 | 0.31 | 3.7배 | 16 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=163 |
8.8% | -39.2% | 0.54 | 0.22 | 9.1배 | 59 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=115 |
7.7% | -43.0% | 0.48 | 0.18 | 7.1배 | 51 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=58 |
7.9% | -43.8% | 0.48 | 0.18 | 7.4배 | 53 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.5 |
3.5% | -21.1% | 0.45 | 0.17 | 2.5배 | 22 | 12% |
| Supertrend period=20, mult=4.1 |
7.2% | -54.2% | 0.45 | 0.13 | 6.3배 | 95 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=15, mult=3.2 |
4.7% | -38.8% | 0.39 | 0.12 | 3.4배 | 75 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=0.02 |
5.5% | -53.3% | 0.38 | 0.10 | 4.1배 | 203 | 55% |
| MACD fast=22, slow=31, signal=16 |
-2.8% | -80.1% | -0.05 | -0.03 | 0.5배 | 335 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-3.0% | -85.8% | -0.06 | -0.04 | 0.4배 | 219 | 55% |
| 매수후보유 | 10.2% | -58.9% | 0.48 | 0.17 | 13.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 48일)가 19 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 19) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.