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Landis+Gyr Group AG 백테스트
Landis+Gyr Group AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.5%, MDD -1.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -4.7%, MDD -61.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 4.5%, MDD -24.6%, Sharpe 0.42, 시장 노출 22%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 9.3%p 높고, MDD는 36.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -1.6%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=16, mult=3.1 |
4.5% | -24.6% | 0.42 | 0.18 | 1.5배 | 18 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.8 |
4.2% | -25.6% | 0.41 | 0.17 | 1.5배 | 24 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=9, threshold=0.22 |
0.5% | -1.6% | 0.37 | 0.31 | 1.0배 | 4 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=40 |
2.1% | -32.3% | 0.20 | 0.06 | 1.2배 | 16 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=51 |
1.4% | -38.7% | 0.18 | 0.04 | 1.1배 | 55 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=51, threshold=19 |
0.9% | -18.0% | 0.15 | 0.05 | 1.1배 | 4 | 6% |
| Supertrend period=10, mult=2.1 |
-1.6% | -45.2% | 0.02 | -0.03 | 0.9배 | 97 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=100 |
-1.9% | -44.8% | -0.01 | -0.04 | 0.8배 | 24 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
-6.3% | -57.8% | -0.21 | -0.11 | 0.5배 | 159 | 49% |
| MACD fast=13, slow=38, signal=19 |
-7.1% | -60.9% | -0.23 | -0.12 | 0.5배 | 117 | 50% |
| 매수후보유 | -4.7% | -61.1% | 0.00 | -0.08 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 49일 평균 + 변동성 3.1배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 49일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.