추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CH
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 백테스트
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 9.5%, MDD -33.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.0%, MDD -59.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.5%, MDD -33.8%, Sharpe 0.60, 시장 노출 72%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 낮지만, MDD는 25.6%p 개선됐습니다(CAGR 9.5%, MDD -33.8%, 노출 72%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=62, slow=207 |
9.5% | -33.8% | 0.60 | 0.28 | 17.2배 | 36 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=115 |
6.8% | -42.0% | 0.47 | 0.16 | 8.0배 | 52 | 74% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=87, exitN=103 |
6.5% | -37.1% | 0.45 | 0.18 | 7.3배 | 40 | 72% |
| Supertrend period=13, mult=4.9 |
3.9% | -38.3% | 0.32 | 0.10 | 3.3배 | 112 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=16 |
2.6% | -31.9% | 0.31 | 0.08 | 2.2배 | 104 | 26% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=-0.03 |
3.6% | -54.5% | 0.29 | 0.07 | 3.0배 | 222 | 78% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.8 |
2.3% | -27.6% | 0.28 | 0.08 | 2.1배 | 68 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
1.9% | -53.9% | 0.20 | 0.04 | 1.8배 | 260 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=13, mult=1.9 |
0.6% | -41.4% | 0.11 | 0.01 | 1.2배 | 198 | 49% |
| MACD fast=28, slow=51, signal=30 |
-0.2% | -62.4% | 0.06 | -0.00 | 0.9배 | 253 | 50% |
| 매수후보유 | 11.0% | -59.3% | 0.58 | 0.18 | 26.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 62일 평균가격이 207일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 62일 평균이 207일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.