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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 백테스트
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 10.7%, MDD -38.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.4%, MDD -59.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 10.7%, MDD -38.0%, Sharpe 0.60, 시장 노출 92%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 21.4%p 개선됐습니다(CAGR 10.7%, MDD -38.0%, 노출 92%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=197, threshold=-0.15 |
10.7% | -38.0% | 0.60 | 0.28 | 24.5배 | 42 | 92% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=204 |
9.4% | -32.9% | 0.59 | 0.29 | 16.9배 | 36 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=37 |
6.1% | -35.0% | 0.50 | 0.17 | 6.4배 | 64 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=108 |
7.0% | -39.1% | 0.48 | 0.18 | 8.5배 | 52 | 73% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=84, k=2.1 |
5.1% | -27.0% | 0.46 | 0.19 | 4.8배 | 76 | 40% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
4.2% | -35.4% | 0.34 | 0.12 | 3.6배 | 108 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=16 |
2.6% | -31.9% | 0.31 | 0.08 | 2.2배 | 104 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
1.9% | -53.9% | 0.20 | 0.03 | 1.8배 | 260 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=13, mult=2 |
0.8% | -39.1% | 0.12 | 0.02 | 1.3배 | 188 | 48% |
| MACD fast=31, slow=38, signal=38 |
0.3% | -55.7% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 240 | 51% |
| 매수후보유 | 10.4% | -59.3% | 0.55 | 0.17 | 22.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 197일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 197일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.