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Logitech International S.A. 백테스트
Logitech International S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.7%, MDD -19.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 2.3%, MDD -99.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.7%, MDD -19.3%, Sharpe 0.64, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 14.3%, MDD -62.0%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.4%p 높고, MDD는 79.8%p 개선됐습니다(CAGR 7.7%, MDD -19.3%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=31 |
7.7% | -19.3% | 0.64 | 0.40 | 10.4배 | 30 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.6 |
11.4% | -37.6% | 0.63 | 0.30 | 29.7배 | 66 | 26% |
| Supertrend period=29, mult=4.6 |
14.3% | -62.0% | 0.60 | 0.23 | 67.1배 | 108 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=43 |
14.0% | -59.8% | 0.60 | 0.23 | 61.8배 | 83 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=19, mult=2.5 |
11.5% | -53.2% | 0.58 | 0.22 | 30.7배 | 130 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=60 |
13.8% | -67.5% | 0.58 | 0.20 | 57.9배 | 142 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=50 |
12.5% | -72.2% | 0.55 | 0.17 | 40.4배 | 149 | 56% |
| MACD fast=28, slow=72, signal=17 |
9.7% | -66.2% | 0.45 | 0.15 | 18.3배 | 263 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=-0.01 |
9.3% | -69.2% | 0.45 | 0.13 | 16.3배 | 397 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.04 |
8.3% | -65.6% | 0.42 | 0.13 | 12.4배 | 217 | 54% |
| 매수후보유 | 2.3% | -99.1% | 0.43 | 0.02 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.