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Novartis AG 백테스트
Novartis AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.1%, MDD -48.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.5%, MDD -41.1%, Sharpe 0.37, 시장 노출 64%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=65 |
4.5% | -41.1% | 0.37 | 0.11 | 4.0배 | 55 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=145 |
3.1% | -50.5% | 0.27 | 0.06 | 2.6배 | 53 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=26 |
1.0% | -17.3% | 0.26 | 0.06 | 1.4배 | 14 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=92 |
2.1% | -64.3% | 0.21 | 0.03 | 1.9배 | 97 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=15, mult=3.1 |
0.7% | -11.7% | 0.17 | 0.06 | 1.2배 | 20 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.8 |
0.5% | -47.8% | 0.10 | 0.01 | 1.2배 | 52 | 15% |
| Supertrend period=25, mult=5 |
-0.2% | -76.4% | 0.06 | -0.00 | 1.0배 | 117 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=0 |
-1.9% | -85.5% | -0.05 | -0.02 | 0.6배 | 315 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-2.6% | -80.9% | -0.11 | -0.03 | 0.4배 | 293 | 55% |
| MACD fast=19, slow=43, signal=17 |
-4.8% | -89.8% | -0.28 | -0.05 | 0.2배 | 383 | 51% |
| 매수후보유 | 7.1% | -48.4% | 0.43 | 0.15 | 8.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 53일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 65일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.