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PSP Swiss Property AG 백테스트
PSP Swiss Property AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.2%, MDD -45.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.5%, MDD -3.6%, Sharpe 0.48, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 8.0%, MDD -37.1%, 노출 99%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=37 |
0.5% | -3.6% | 0.48 | 0.14 | 1.1배 | 2 | 3% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=16, threshold=-0.1 |
8.0% | -37.1% | 0.38 | 0.22 | 7.0배 | 31 | 99% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=160 |
6.0% | -39.6% | 0.31 | 0.15 | 4.3배 | 42 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=135 |
4.8% | -48.2% | 0.27 | 0.10 | 3.2배 | 38 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=74 |
4.1% | -43.7% | 0.24 | 0.09 | 2.7배 | 32 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.5 |
0.6% | -20.3% | 0.17 | 0.03 | 1.2배 | 14 | 7% |
| Supertrend period=20, mult=3.5 |
0.5% | -29.2% | 0.10 | 0.02 | 1.1배 | 115 | 57% |
| MACD fast=20, slow=58, signal=26 |
-0.8% | -41.4% | -0.01 | -0.02 | 0.8배 | 213 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=16, mult=3 |
-0.2% | -20.0% | -0.04 | -0.01 | 1.0배 | 24 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-2.1% | -48.4% | -0.13 | -0.04 | 0.6배 | 221 | 56% |
| 매수후보유 | 7.2% | -45.4% | 0.35 | 0.16 | 5.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 47일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.