추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CH
Swisscom AG 백테스트
Swisscom AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 1.9%, MDD -59.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.2%, MDD -14.9%, Sharpe 0.26, 시장 노출 8%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=31 |
1.2% | -14.9% | 0.26 | 0.08 | 1.4배 | 60 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=8, mult=2.9 |
0.6% | -11.1% | 0.22 | 0.05 | 1.2배 | 8 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=1, threshold=0.11 |
0.5% | -2.1% | 0.22 | 0.22 | 1.1배 | 6 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=2.8 |
0.4% | -26.7% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 38 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=143 |
-0.1% | -38.3% | 0.06 | -0.00 | 1.0배 | 62 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=162 |
-0.3% | -45.0% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 41 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=56 |
-0.9% | -45.5% | -0.02 | -0.02 | 0.8배 | 48 | 38% |
| MACD fast=39, slow=72, signal=41 |
-2.7% | -77.5% | -0.14 | -0.03 | 0.5배 | 145 | 51% |
| Supertrend period=4, mult=4.2 |
-3.2% | -77.7% | -0.17 | -0.04 | 0.4배 | 123 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-5.0% | -86.5% | -0.30 | -0.06 | 0.2배 | 250 | 52% |
| 매수후보유 | 1.9% | -59.4% | 0.19 | 0.03 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 17일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.